python金融风险管理回报率实例分析

这篇文章主要讲解了“python金融风险管理回报率实例分析”，文中的讲解内容简单清晰，易于学习与理解，下面请大家跟着小编的思路慢慢深入，一起来研究和学习“python金融风险管理回报率实例分析”吧！在金融工程中，要把问题放到风险和收益两个坐标轴组成的坐标系中进行考虑。波动率作为衡量金融资产价格波动程度的一个指标，反映出了资产收益的不确定性以及风险水平。投资回报率回报率较为宽泛，比如财报中常见的投资回报率(Retrun On Investment ROI)就是其中一种，而投资回报率顾名思义就是投资的增量，也就是净回报(net return)：
$$Return = frac{Value_f – Value_i}{Value_i}$$$Return$ 为投资回报率， $Value_f$ 为期末资产额，$Value_i$ 为期初投资额损益只考虑工作日情形，$t$ 时刻股价为 $S_t$， $t-i$ 时刻股价为 $S_{t-i}$，当已知$t$时刻与$t-1$时刻股价，就可以计算出损益(Profit and Loss, PnL, P&L):
$$PnL_t = S_t – S_{t-1}$$
显然，当 $PnL_t > 0$，投资者会在 $t$ 时刻买入，$t-i$ 时刻卖出简单回报率
在不考虑分红的情况下单日简单回报率有：
$$r_t = frac{S_t – S_{t-1}}{S_{t-1}}$$多日简单回报率有：
$$r_t = frac{S_t – S_{t-k}}{S_免费云主机、域名{t-k}}$$
$k$ 为5时表示周简单回报率，$k$ 为10 时为双周简单回报率， $k$ 为20时表示月简单回报率对数回报率$$r_t = ln frac{S_t}{S_{t-1}} = lnS_t-lnS_{t-1}$$
对数回报率实质上是连续回报率，它在数学建模中更为常见，因为更加稳定实例累计回报率为了计算投资总回报，经常要使用到累计回报率(cumulative return) ，python中可以利用cumprod函数实现可以看到，2020年收到新冠疫情影响，股价受挫严重源码分红收益率
当考虑到分红的时候，有股票回报率为：
$$y_t = frac{S_t-S_{t-1}+D_t}{S_{t-1}}$$
其中 D 为分红收益率，而在回报率已知，可以计算出投资损益为：
$$Q_t = A_tfrac{S_t-S_{t-1}}{S_{t-1}}$$感谢各位的阅读，以上就是“python金融风险管理回报率实例分析”的内容了，经过本文的学习后，相信大家对python金融风险管理回报率实例分析这一问题有了更深刻的体会，具体使用情况还需要大家实践验证。这里是云技术，小编将为大家推送更多相关知识点的文章，欢迎关注！

相关推荐: require是不是es6语法

本篇内容主要讲解“require是不是es6语法”，感兴趣的朋友不妨来看看。本文介绍的方法操作简单快捷，实用性强。下面就让小编来带大家学习“require是不是es6语法”吧! 不是，require是CommonJS规范的模块化语法；而es6规范的模块化语法是…